当某些随机变量的分布函数不容易获取其反函数时，就不能使用反变换法产生该随机变量的随机数，这是可以考虑使用拒绝法产生随机数。
假设某随机变量的概率密度曲线如下图所示
对于随机变量的某一个取值x1，其概率密度为p(x1)，其接受率即为x=x1的概率密度。
拒绝法产生随机数的步骤：
（1）对概率密度函数p(x)的值域做归一化处理（因为r1=（0，1），r1要反映r2=x1的概率密度—比重，所以p(x)必须在（0，1）范围），即确定一个常数C，使得：
C*p(x)<1
（2）根据x的取值范围，将其定义为r的线形函数：
x(r)=a+(b-a)r
（3）随机产生一对标准随机变量r1,r2;
（4）若r1，r2满足下式：
r1<=C*p(x(r2))
则取x=r2，否则返回（3）。
随机变量x的概率密度函数如下：
设计该随机变量的伪随机数产生方法，并产生随机变量x的10个随机数。
解：
（1） 概率密度取值归一化
要求： 令：
-àC=0.4822
（2）因为x取值范围已经是[0，1]，所以不需进行处理
（3）随机产生随机数对（r1,r2）
（4）判断是否接受x=r2
使用拒绝法产生该随机变量数据的Excel实现表格如下。
E列红色数字为产生并选定的随机变量x的数值。其中A列和B列数字行使用了Excel提供的[0,1]均匀分布随机函数Rand（），C列数字行使用的表达式为：=0.4822*60*POWER(B3,3)*POWER(1-B3,2)；D列使用自定义判定函数=Refuse(A3,C3)；E列使用自定义判定函数=Getit(D3,B3)；其中两个自定义函数体如下：
Public Function Refuse(r1 As Double, pr2 As Double) As Integer
If pr2 >= r1 Then
Refuse = 1
Else
Refuse = 0
End If
End Function
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Function Getit(Decision As Integer, r2 As Double) As Double
If Decision = 1 Then
Getit = r2
Else
Getit = 0
End If
End Function
标准正态分布概率密度函数如下：
反变换过程如下：
设变量x，y分别为服从标准正态分布的随机变量，则
进行坐标变换：
————〉
其中：
故：
其中：
在对上述两个随机分布进行反变换：
则：
这种方法直观，推理明确，不过计算中出现了三角函数、对数运算，速度较低。
产生服从通用正态分布
随机变量x的随机数步骤如下：
步骤：
令：
则：
à----->
步骤：
（1）概率密度值域归一化处理
---〉
（2）对x的取值范围进行设定
x=a+(b-a)*r2
令a=-b=-1000(一个足够大的负数)
（3）随机产生两个标准随机数r1，r2
（4）判断是否接受x= a+(b-a)*r2
判断条件为：